RSI, acronimo di Relative Strenght Index (Indicatore di Forza Relativa), è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi dei mercati finanziari.
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Nasce nel 1978 quando sul mercato spuntò un libro denominato “New concepts in technical trading systems” ad opera di John Welles Wilder. John era un ex ingegnere meccanico che agli inizi degli anni 70 lasciò il proprio lavoro per dedicarsi ai mercati finanziari.
Il suo obiettivo consisteva nel rendere disponibili degli indicatori che fossero basati su analisi matematiche. Voleva realizzare uno strumento semplice che permettesse di descrivere visivamente i movimenti del mercato.
Ad oggi l’indicatore RSI risulta uno degli indicatori più utilizzati e osservati dai trader di criptovalute e implementato di default nella maggior parte degli exchange.
Il funzionamento nel dettaglio
Il concetto basilare su cui si basa l’indicatore è in realtà abbastanza semplice. In sostanza, tanto il prezzo sarà forte allora tanto maggiori saranno le chiusure al rialzo del mercato rispetto a quelle al ribasso ed esattamente il contrario nelle fasi di debolezza del mercato.
L’RSI infatti è classificato come oscillatore che misura la velocità e la direzione dei movimenti del prezzo.
Viene definito un “momentum” che non è altro che il rapporto fra le chiusure in rialzo e le chiusure in ribasso.
Al contrario di altri indicatori riesce ad ovviare ad alcuni classici problemi del momentum che si verificano quando si presentano bruschi movimenti del mercato causandone un’ improvvisa inversione di tendenza.
Utilizza una banda di oscillazione che va da 0 a 100. Essa permette una comparazione visiva con alcuni livelli costanti prestabiliti che sono indici di attenzione.
L’RSI si basa su una semplice formula matematica che richiede un solo parametro di ingresso, ovvero il numero di periodi che si vogliono considerare.
Wilder nel suo libro ne consiglia 14 per avere i risultati migliori.
U indica la media delle differenze di chiusura al rialzo di X giorni, D rappresenta la media in valore assoluto della differenza di chiusura al ribasso di X giorni.
Come per tutti gli oscillatori più si utilizzeranno periodo brevi, più si otterrà una sensibilità maggiore da parte dell’oscillatore con conseguente generazione di falsi segnali.
Come utilizzarlo al meglio
Quando il prezzo si muove verso l’alto rapidamente si entrerà in una zona che viene chiamata di “ipercomprato“. Al contrario quando il prezzo continua a scendere in modo veloce si entra in una zona detta di “ipervenduto“.
Wilder notò che statisticamente subito dopo aver varcato queste zone di allerta si assisteva ad un’inversione di trend del prezzo. Solitamente queste due zone vengono individuate dal valore 70 per l’ipercomprato e dal valore 30 per l’ipervenduto come consigliato dal suo ideatore, ma non è raro vedere implementazioni con valori 80-20.
Un trader di criptovalute, oltre alla conoscenza dell’analisi candlestick, può sfruttare a suo vantaggio questo indicatore basandosi sui livelli di allerta del grafico e così potrà capire quando sarà il momento migliore per entrare o uscire dal mercato.
