Il New York Department of Financial Services (NYDFS) ha diffuso una lettera di orientamento, firmata dalla Superintendent Adrienne A. Harris, che invita le istituzioni finanziarie a integrare strumenti di analisi blockchain nei programmi di conformità per rafforzare la prevenzione del riciclaggio di denaro, il rispetto delle sanzioni e il contrasto agli abusi legati agli asset digitali. La direttiva si rivolge alle “Covered Institutions”, vale a dire le banche statali di New York e le filiali o agenzie di banche estere autorizzate a operare nello Stato.
Secondo i dati raccolti da report di settore e dalle esperienze sul campo dei team di compliance, l’adozione di analytics on-chain migliora la qualità delle segnalazioni e la capacità investigativa in indagini AML/CFT. Gli analisti di settore osservano inoltre che, in test e progetti pilota condotti negli ultimi 18 mesi, l’integrazione tra tool on-chain e sistemi KYC ha portato a miglioramenti misurabili nei tempi di investigazione e nella spiegabilità degli alert.
La direttiva si inserisce anche nel quadro internazionale delineato dal Financial Action Task Force, che con l’aggiornamento di ottobre 2021 ha ribadito la necessità di un approccio basato sul rischio per VASP e operatori del settore.
Summary
Cosa richiede il NYDFS alle banche
Nella lettera, il NYDFS sollecita le istituzioni finanziarie a valutare e, quando opportuno, ad adottare soluzioni di blockchain analytics a supporto delle procedure di KYC, del monitoraggio delle transazioni e della valutazione del rischio delle controparti, con particolare attenzione ai Virtual Asset Service Providers (VASP). In presenza di nuove offerte o di modifiche sostanziali alle attività in valuta virtuale, è prevista un’approvazione preventiva, in coerenza con le indicazioni già fornite su VCRA e sulle analisi di compliance.
Il messaggio è netto: i controlli devono essere proporzionati al modello di business e all’appetito per il rischio di ciascuna istituzione. In questo contesto, le banche devono documentare la valutazione svolta, aggiornare il proprio framework di rischio e riesaminare periodicamente l’esposizione connessa agli asset digitali.
Rischi, sanzioni e analisi on-chain
L’adozione crescente degli asset digitali amplia la superficie di rischio a cui sono esposte le banche. Le soluzioni on-chain consentono di monitorare flussi, pattern transazionali e collegamenti con indirizzi sanzionati, offrendo una tracciabilità che i metodi tradizionali non assicurano. I dati più recenti stimano che nel 2024 gli indirizzi riconducibili ad attività illecite abbiano ricevuto circa $40.9 miliardi in criptovalute, un indicatore della dimensione del rischio on-chain rilevato dagli analisti. Secondo il NYDFS, l’impiego di strumenti di analytics riduce errori di classificazione, accelera le indagini e rafforza la governance delle segnalazioni, limitando le “blind spots” in materia di AML/CFT e controllo delle sanzioni.
Integrazione dell’analisi blockchain nei programmi AML/CFT
Per un’implementazione efficace è essenziale definire obiettivi chiari, adottare criteri rigorosi di qualità dei dati e strutturare processi solidi. Detto ciò, un percorso operativo sintetico può prevedere le seguenti fasi:
Processo operativo consigliato
- Definizione degli use case: implementazione di KYC ampliato, monitoraggio delle transazioni, screening di sanzioni e due diligence sui VASP.
- Selezione dei tool: scelta di strumenti che coprano le chain rilevanti e offrano dataset di qualità, spiegabilità e audit trail adeguati.
- Integrazione nei controlli: definizione di regole di alerting, threshold calibrati, workflow di escalation e reporting strutturato.
- Formazione del personale: aggiornamento sulle tecniche di lettura on-chain, sul riconoscimento dei segnali d’allarme e sui limiti degli indicatori.
- Reassessment periodico: revisione dei modelli, validazione indipendente e test di efficacia dei controlli.
Use case e controlli di primo livello
- Screening dei portafogli: monitoraggio dei wallet per intercettare comportamenti anomali, frequenze sospette o connessioni con indirizzi sanzionati.
- Verifica della provenienza dei fondi: analisi dei flussi tra wallet, exchange e VASP per distinguere tra fondi “puliti” e a rischio.
- Monitoraggio dell’attività cripto: valutazione continua dell’esposizione a potenziali attività di riciclaggio, evasione di sanzioni e impiego di mixer ad alto rischio.
- Valutazione delle terze parti: verifica di VASP e fornitori esterni tramite scoring di affidabilità e monitoraggio continuo.
- Confronto tra attività attesa e reale: integrazione degli insight on-chain nei risk assessment e negli scenari di stress test.
Integrazione nei programmi di conformità
I controlli devono essere personalizzati in funzione della linea di business, dell’operatività e del profilo di rischio dell’istituto. Il NYDFS prevede un riallineamento continuo che consideri eventuali cambiamenti nei prodotti, nella clientela o nelle controparti di mercato. Va detto che le misure descritte sono esempi indicativi e non rappresentano un elenco esaustivo delle verifiche possibili.
Inoltre, il Dipartimento conferma che ogni iniziativa legata alle attività in valuta virtuale richiederà un’autorizzazione preventiva, con le comunicazioni tecniche veicolate tramite i Relationship Managers delle istituzioni vigilate.
Guida rapida all’implementazione
- Definire policy e metriche di performance degli strumenti di analytics, valutando accuratezza, copertura e tempi di indagine.
- Formalizzare procedure di escalation e conservazione delle evidenze per audit e review supervisionari.
- Allineare i modelli di rischio ai requisiti di proporzionalità e tracciabilità delle decisioni.
FAQ su screening e verifica fonti
Come funziona lo screening dei portafogli cripto?
Lo screening incrocia dati on-chain e fonti off-chain per individuare pattern anomali, collegamenti con indirizzi sanzionati e flussi sospetti da e verso VASP. Gli alert devono essere spiegabili e verificabili.
Quali passi seguire per verificare la provenienza dei fondi?
La procedura prevede di correlare dati relativi a wallet, exchange e documentazione del cliente, combinando analisi automatizzate e controlli manuali, con attento monitoraggio delle assunzioni formulate e dei limiti derivanti dai dati disponibili.
Impatto operativo: cosa cambia per i team di compliance
L’adozione di strumenti di analytics on-chain impone alle banche di aggiornare le policy AML/CFT, rivedere le soglie di rischio e rafforzare la collaborazione tra IT, compliance e audit interno. La necessità di competenze specializzate e di una governance dei dati più efficace tenderà ad aumentare, consentendo un monitoraggio più granulare e tempestivo. In assenza di tali adeguamenti, le banche potrebbero incontrare difficoltà durante le verifiche ispettive.
