L’oscillatore stocastico è un indicatore tecnico ideato dall’analista George Lane che è molto utilizzato nel mondo del trading. Si basa sul calcolo del rapporto tra i prezzi di chiusura delle candele con i prezzi di massimo o di minimo nel periodo considerato.
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L’oscillatore ha quattro elementi fondamentali:
- %K: rappresenta una linea che si ottiene mettendo in relazione il prezzo di chiusura con un certo range di prezzo nel periodo scelto. Nella versione base il periodo è 14;
- %D: definita come la linea che rappresenta la media mobile semplice di %K. In questo caso, la versione base il periodo di tale SMA è 3;
- Livellatura o rallentamento che altro non è se non un parametro tecnico utile al calcolo dell’oscillatore, che deve sempre essere impostato a 3;
- Due assi orizzontali, uno con valore 80 e uno con valore 20 che delimitano le aree di ipercomprato e ipervenduto.
L’intuizione di Lane per la creazione di questo indicatore tecnico si basa sul fatto che all’interno di un trend rialzista i prezzi di chiusura sono di norma vicini a quelli massimi. Al contrario, in trend ribassisti i prezzi di chiusura sono di norma vicini a quelli minimi.
L’oscillatore stocastico si divide in 3
Esistono tre versioni di oscillatore:
- Lo stocastico veloce (fast stocastick) rappresenta la formula originale di Lane nel quale la linea %K si ottiene mettendo in relazione percentuale il prezzo di chiusura ed un certo range di prezzo (a 14 periodi), mentre la linea %D è semplicemente la media mobile (normalmente a 3 periodi) della linea %K. Questa versione è però considerata troppo reattiva e quindi di scarsa applicabilità;
- Lo stocastico lento “low stocastic” nasce per ovviare ai problemi dello stocastico veloce. In questa versione dello stocastico la linea %K è costruita come media mobile (a 3 periodi) della linea %D della versione dello stocastico veloce, mentre la linea %D rappresenta a sua volta la media mobile (a 3 periodi) della nuova linea %K;
- Lo stocastico completo “full stocastic” è una variante personalizzabile dello stocastico lento in cui possiamo impostare tutti i parametri necessari, il numero di periodi da prendere in considerazione, il numero di periodi per il %K e il numero di periodi del %D. Questa ultima versione è quella più utilizzata dalla maggior parte dei trader.
L’oscillatore stocastico “oscilla” fra i valori 0 e 100. Ci troviamo in ipervenduto quando abbiamo valori sotto il 20 (momento in cui si dovrebbe acquistare un asset) e in ipercomprato quando abbiamo valori superiori ad 80 (buon momento per vendere).
Se i prezzi si trovano nelle zone di ipercomprato o ipervenduto non dobbiamo attenderci necessariamente una inversione di tendenza istantanea. Il valore potrebbe rimanere nelle zone di ipercomprato o ipervenduto per molto tempo prima che si verifichi un’inversione di tendenza.
