Nell’universo in rapida espansione delle criptovalute, il token di Binance, BNB, si distingue come una delle monete digitali più influenti e utilizzate. Originariamente lanciato nel 2017 dalla piattaforma di scambio globale Binance, BNB era concepito come un token di utility per offrire agli utenti sconti sulle commissioni di trading. Da allora, la sua applicazione si è estesa ben oltre il mero uso su Binance, trasformandolo in un pilastro per un’ampia varietà di operazioni finanziarie e applicazioni decentralizzate sulla BNB Chain.
Con una capitalizzazione di mercato che regolarmente si posiziona tra le prime cinque criptovalute mondiali, BNB si è affermata non solo come una moneta di forte peso, ma anche come un barometro della salute finanziaria dell’intero settore cripto. Questa posizione di rilievo rispetto ad altre valute digitali come Bitcoin ed Ethereum, che dominano il mercato per capitalizzazione, pone BNB in una situazione unica per capitalizzare le fluttuazioni di mercato e le tendenze emergenti nel campo delle criptovalute.
In questo articolo si esplorerà come le caratteristiche distintive di BNB possano essere utilizzate per costruire una robusta strategia di trading algoritmico, basata su un approccio di tipo reversal tramite le bande di Bollinger.
Summary
Le Bande di Bollinger
Questo indicatore prende il nome direttamente dal suo inventore John Bollinger, che analizzò il comportamento dei prezzi all’allontanarsi o all’avvicinarsi dalla propria media mobile. Bollinger pensò bene di inserire due bande, calcolate come la deviazione standard della media semplice dei prezzi. Le Bande di Bollinger sono quindi formate da 3 elementi e sono calcolate tramite le seguenti funzioni matematiche:
- UpperBand = prezzo medio degli ultimi N periodi più 2 deviazioni standard;
- MedianPrice = prezzo medio degli ultimi N periodi (20 è il numero consigliato di partenza);
- LowerBand = prezzo medio degli ultimi N periodi meno 2 deviazioni standard.
Strategia di trading reversal (bande di Bollinger) applicata a BNB
La strategia che si andrà ad adottare è un sistema automatico con logiche ‘mean reverting’, ovvero che sfrutta le bande di Bollinger come punto di inversione del mercato. Al raggiungimento dei prezzi sulla banda superiore si andrà quindi a vendere, mentre sulla banda inferiore a comprare.
La sessione presa in considerazione convenzionalmente inizia alle 00:00 GMT e finisce alle 23:59 GMT, per renderla coincidente con il giorno solare, in quanto le criptovalute sono quotate 24 ore su 24.
Ipotizzando di operare con 10.000$ per operazione, la chiusura del trade avverrà al raggiungimento di un profit target di 3.000$, come primo valore. Sarà molto utile fin da subito utilizzare anche uno stop loss fisso, che ipotizziamo pari a 1.000$. Lo stop loss dovrebbe in qualche modo proteggere il capitale investito da operazioni con perdite molto elevate.
Applicando questa strategia alla coppia BNB/USDT su un time frame a 15 minuti, è possibile vedere come si sarebbe comportato questo ‘motore operativo’ dal 2021 ad oggi. I dati precedenti non vengono presi in considerazione in quanto, proprio dal 2021, BNB ha iniziato ad affermarsi fra le principali criptovalute al mondo. Questo fenomeno è dovuto anche alla forte crescita generale del mondo crypto ed in particolare del settore DeFi, con un incremento notevole del valore totale bloccato (TVL) in varie piattaforme basate su BNB Chain. BNB è stato utilizzato come token principale per le transazioni e per la governance su molte piattaforme, questo ha permesso l’incremento della domanda e di conseguenza il suo prezzo, salito fino ad oltre 15 volte il suo valore medio del 2020
Risultati della strategia reversal (bande di Bollinger) applicata a BNB
Nelle figure 2, 3 e 4 sono visibili le metriche ottenute dalla strategia mean reverting basata sulle bande di Bollinger: i risultati sono incoraggianti con una equity line crescente. Questo è sicuramente un buon punto di partenza.
Analizzando meglio i risultati è possibile notare che l’average trade si attesti intorno a 41$, che confrontato con l’ammontare della singola operazione (10.000$) equivale ad uno 0,41%, valore che non garantisce di coprire i costi operativi.
Ottimizzazione della strategia di trading reversal (bande di Bollinger) applicata a BNB
Provando a definire una finestra operativa diversa si potrebbe ottenere un risultato migliore. Pertanto si procede con l’ottimizzazione dell’ora di inizio dell’operatività e la sua durata (espressa in numero di barre da 15 minuti ciascuna). I risultati dell’ottimizzazione sono visibili in figura 5. Operando dalle 00:00 e fino al termine delle 60 barre successive, ovvero fino alle 15:00, i valori migliorano decisamente: il profitto totale del sistema sale a 222.450$ con oltre il 30% di operazioni in meno (2.875), di conseguenza l’average trade sale a 77$.
Risultati decisamente migliori, ma che denotano una strategia ancora grezza, con un average trade più capiente, ma ancora non altissimo ed un drawdown piuttosto alto se comparato al profitto netto (Net profit/Max DD = 3,6).
Per procedere oltre si potrebbe provare ad ottimizzare anche i valori di stop loss e take profit inizialmente ipotizzati. Infatti da una prima ottimizzazione sullo stop loss viene confermato che il valore di 1.000$, ovvero il 10% del valore della posizione ottiene risultati interessanti. Proseguendo ancora, in figura 6 si vede come facendo variare il take profit a step di 500$, vi siano risultati interessanti e piuttosto stabili intorno ai 5.000-6.000$. Aumentando questi valori le metriche migliorano, ma non in maniera molto significativa, per cui si può scegliere, a titolo di esempio, di utilizzare 6.000$.
Aggiunta dei pattern alla strategia reversal (bande di Bollinger) applicata a BNB
Considerato che la strategia fa ancora molti trade (circa 2.800 in 4 anni), c’è probabilmente ancora spazio per filtrare ulteriormente le operazioni. Per fare questo si potrebbe utilizzare qualche pattern di prezzo che possa identificare le migliori condizioni in cui eseguire le operazioni, filtrando quelle con più bassa probabilità di successo.
A tal proposito, ci si servirà di una lista proprietaria che riunisce al suo interno molte combinazioni di prezzo, diverse tra loro, che serviranno per comprendere in quali situazioni BNB sembra rispondere meglio alla logica di ingresso di questo sistema.
Analizzando le varie combinazioni di pattern, si trova per esempio che se si inibisce l’operatività quando si verificano i pattern “PtnLN=19” per il lato long e “PtnSN=11” per quello short, si arriva ad ottenere un buon compromesso tra i principali parametri di riferimento (Net profit, Average trade, Max Intraday Drawdown). Con il pattern PtnLN=19, si eviterà di andare long se la chiusura della candela dell’ultima sessione è stata maggiore del 0.5% della chiusura di 2 sessioni fa. Con il PtnSN=11 invece, si impedirà di entrare short semplicemente se la sessione precedente ha confermato un downtrend in atto (segnando sia un minimo che un massimo più bassi).
Si nota come in effetti questa combinazione di filtri riesca ad incrementare l’average trade (240$) e il net profit salga oltre i 400.000$. Anche il drawdown diminuisce e si attesta a -39.702$. Un buon miglioramento, visibile anche dalla forma più regolare dell’equity line (figura 8), anche se nella seconda parte del 2023 sembra aver perso un po’ di smalto. Solo il tempo potrà confermare la bontà delle scelte in fase di ottimizzazione.
Conclusioni sulla strategia
La strategia reversal con le bande di Bollinger si è dimostrata sicuramente interessante sulla coppia BNB/USDT, anche se necessiterebbe di ulteriori affinamenti per essere pronta ad operare live sul mercato. Questa criptovaluta in particolare, anche se affermata, è ancora piuttosto giovane e presenta molte opportunità per i trader che vogliono cimentarsi con diversi tipi di approccio al mercato. Come sempre, si lascia al lettore il compito di sperimentare e sviluppare al meglio questa idea.
Alla prossima e buon trading!
Andrea Unger
