HomeTradingStrategia Falso Breakout su Bitcoin: sfruttare le opportunità in mercati laterali

Strategia Falso Breakout su Bitcoin: sfruttare le opportunità in mercati laterali

Visto il recente movimento di Bitcoin (BTC), che si potrebbe definire laterale negli ultimi tempi, in questo articolo si andrà a valutare la possibilità di utilizzare una strategia fino ad ora poco applicabile a questo mercato: il falso breakout. 

Cos’è un falso breakout

Il falso breakout rappresenta una situazione in cui dapprima si assiste ad un breakout (una rottura) su un livello sensibile, come ad esempio il massimo della sessione precedente, poi il mercato decide di invertire la rotta e tornare sui propri passi, effettuando nuovamente un breakout, ma dalla parte opposta. 

In figura 1 è possibile vedere un esempio del pattern in questione. Questa tipologia di strategia dovrebbe tendere a funzionare proprio nei momenti in cui il mercato non è particolarmente vivace e non si assiste a trend ben definiti. Un po’ come è stato il 2023, che seppure sia iniziato con molta spinta e direzionalità, da metà fino a settembre ha fatto segnare movimenti meno volatili ed espansivi.

Figura 1. Esempio di un falso breakout sul minimo della sessione precedente

Regole di un ipotetico trading system basato sul falso breakout su Bitcoin (BTC)

La strategia che si andrà ad utilizzare attenderà un falso breakout sul minimo della sessione precedente (una chiusura di barra al di sotto del minimo) e nel momento in cui si dovesse verificare un breakout sul minimo della sessione precedente (una chiusura di barra al di sopra del minimo), allora il sistema avrà tutte le condizioni per entrare in posizione di acquisto.

La chiusura dell’operazione avverrà su un ulteriore falso breakout, questa volta sul massimo della sessione precedente (figura 2).

Figura 2. Esempio di un falso breakout sul massimo della sessione precedente

Questa logica di base potrebbe essere applicata su più time frame e ovviamente, al variare del time frame, cambieranno anche il numero di segnali che la strategia potrebbe fornire. 

Per fare un esempio pratico, sarà molto più semplice assistere a dei falsi breakout su time frame veloci, come il 5 o il 15 minuti, rispetto ad un time frame orario. Per essere verificato, un falso breakout, deve attendere che la chiusura di una barra sia sopra o sotto il livello di ingresso considerato. Pertanto se l’ampiezza della barra aumenta, diminuirà il numero complessivo di trade effettuati dal sistema. 

Performance report di un trading system basato sul falso breakout su Bitcoin (BTC)

Nelle figure successive si nota come, utilizzando una size fissa di 100.000$ per trade, i risultati migliori si ottengano su un time frame a 15 oppure a 60 minuti. Ciononostante, tutte e quattro le simulazioni (5M, 15M, 30M e 60M) mostrano risultati positivi, con equity line crescenti (figure 3-4-5-6). 

Figura 3. Strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 5 minuti
Figura 4. Strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 15 minuti
Figura 5. Strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 30 minuti
Figura 6. Strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 60 minuti

Il profitto maggiore si raggiunge con la strategia sviluppata sul time frame a 60 minuti. In questo caso i segnali forniti dal sistema sono inferiori, mantenendo le posizioni aperte per un tempo maggiore rispetto ai time frame più stretti, questo inevitabilmente accresce l’average trade e il profitto totale raggiunto dalla strategia.

Si decide comunque di continuare a sviluppare sulla strategia a 15 minuti che è quella che fornisce un migliore compromesso tra numero complessivo di trade e durata degli stessi (figure 7 e 8). 

Figura 7. Average trade strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 60M
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Figura 8. Average trade strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 15M

L’average trade della strategia a 15 minuti è buono e ammonta a 476$, ovvero lo 0,47% rispetto al controvalore di un trade medio.
Tuttavia l’equity line risulta ancora abbastanza erratica e molto volatile, seppure crescente negli anni dal 2016 a oggi.

Ottimizzazione di un trading system basato sul falso breakout su Bitcoin (BTC)

Per provare a migliorare la forma della curva dei profitti si procede con l’inserimento di una condizione che vada a cercare i falsi breakout solo in alcune situazioni ben definite. Con il supporto di una lista di pattern proprietaria, si evince che effettuare questo tipo di operazioni è più conveniente dopo aver assistito a 5 giorni (una settimana di trading) in cui il mercato ha preso una direzione chiara e decisa. Ad esempio, raggruppando le barre giornaliere degli ultimi 5 giorni, il body (ovvero il valore assoluto della differenza tra l’apertura di 5 giorni fa e la chiusura della giornata precedente) è superiore di almeno lo 0,5% rispetto al range totale degli ultimi 5 giorni (massimo di 5 giorni fa sottratto del minimo di ieri), allora la strategia proverà ad effettuare i falsi breakout. 

Operare reversal, dopo un trend di breve termine ben marcato, potrebbe fare al caso nostro, perché dopo una fase di trend e di convinzione è più probabile assistere a dei rimbalzi.

Nelle figure successive (9 e 10) si nota come il pattern migliori la forma dell’equity line e aumenti l’average trade.

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Figura 9. Equity line strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 15M dopo inserimento Pattern
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Figura 10. Average trade strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) a 15M dopo inserimento Pattern

Anche il profitto totale cresce rispetto alla situazione senza pattern, pertanto entrare reversal solo dopo aver assistito ad un trend marcato negli ultimi 5 giorni, è sicuramente più conveniente che effettuare tutti i falsi breakout a cui si potrebbe assistere sul mercato.

Aggiunta dello stop loss al trading system basato sul falso breakout su Bitcoin (BTC)

A questo punto, non manca altro che aggiungere uno stop loss a questa strategia, che seppure presenti già una tipologia di uscita dal trade (falso breakout sul massimo della sessione precedente), manca di un’uscita standard al verificarsi di un’ingente perdita.

In figura 11 si nota come variano i risultati al variare dello stop loss da 0, situazione senza stop loss, a 5.000$, ovvero il 5% di escursione rispetto al nozionale utilizzato.

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Figura 11. Ottimizzazione stop loss strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC)

Ovviamente la soluzione senza stop loss risulta migliore per quanto concerne il net profit. Diversa invece la valutazione riguardo al drawdown del sistema. Infatti, in tutte le situazioni che identificano uno stop loss, il drawdown è inferiore rispetto alla situazione senza l’utilizzo dello stesso.

Tra i migliori risultati va considerata la zona tra i 3.000$ e i 5.000$. Di solito, nelle strategie reversal, è normale trovare valori di stop loss che si potrebbero definire “larghi”. Tuttavia, può essere più che normale, in quanto entrando reversal non si ha la certezza del punto esatto in cui avverrà l’inversione del trend.

Si sceglie dunque 3.500$ come valore sensato per questo mercato, visto che mantiene pressoché simile il profitto totale, riduce il drawdown di un buon 30% e l’average trade è sufficientemente capiente per il live trading. 

In figura 12 è possibile apprezzare la curva dei profitti dopo l’aggiunta dello stop loss. Come si è visto nell’ottimizzazione precedente, lo stop loss riduce i drawdown e diminuisce la volatilità della curva dei profitti.

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Figura 12. Equity strategia falso breakout sul Bitcoin (BTC) dopo l’inserimento dello stop loss

Conclusioni sul trading system basato sul falso breakout su Bitcoin (BTC)

Bitcoin si conferma un mercato sempre in evoluzione. Infatti in questo articolo si è vista una strategia reversal funzionare bene anche su un mercato notoriamente trend following.

Questo aspetto denota duttilità e capacità di adattamento a fasi di mercato diverse che inevitabilmente tutti i trader si troveranno ad affrontare. Pertanto, avere diverse tipologie di strategie potenzialmente utilizzabili su questo mercato, fa sì che il mercato stesso diventi sempre più appetibile, anche per il trading automatico.

Alla prossima e buon trading!

Andrea Unger

Andrea Unger
Andrea Unger
Trader e autore italiano noto per essere l’unico quattro volte campione del mondo di Trading (2008, 2009, 2010, and 2012). Laureato con lode in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano, membro del MENSA, trader indipendente dal 2001.
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