Sviluppo di una strategia semplice ma efficace sulla crypto Solana (SOL)

In questo articolo si andrà a sviluppare una strategia dalla logica molto semplice, ma che può essere applicata a diverse crypto con risultati veramente interessanti. Nel caso specifico si applicherà a SOL, il token nativo della blockchain Solana, che ultimamente ha fatto molto parlare di sé sia per l’importante rally del prezzo di SOL, che per il suo ruolo di piattaforma innovativa che punta ad un’adozione di massa, forte della sua elevata velocità di transazione e scalabilità.

Logica della strategia trend following breakout applicata alla crypto Solana (SOL)

La strategia in questione è una semplice trend following breakout che aspetta di entrare long (o short) alla rottura di un certo livello di prezzo, con l’idea che tale movimento possa continuare nella direzione intrapresa. La sessione presa in considerazione va dalle 00:00 GMT alle 23:59 GMT. Si tratta di orari convenzionali scelti per far coincidere la sessione con il giorno solare, dal momento che le cryptovalute sono quotate 24 ore su 24.

In questo esempio, il livello di prezzo da rompere per entrare long sarà il massimo fatto registrare nella sessione stessa, mentre alla rottura del minimo si entrerà short. Per far sì che massimo e minimo del giorno si formino e siano dei valori significativi, si dovrà aspettare un certo tempo dopo l’inizio della sessione: supponendo di attendere la prima ora di contrattazione, si partirà con l’operatività alla 1:00 GMT per concluderla alle 23:00 GMT.

Ipotizzando di operare con una size fissa di 10.000$ per operazione, la chiusura del trade avverrà al raggiungimento di un profit target di 2000$ o di uno stop loss di 1000$. 

Applicando questa strategia sul mercato spot di Solana (SOL) contro USDT (stablecoin ancorata al dollaro), da gennaio 2017 a febbraio 2024 si ottengono risultati non molto incoraggianti, con un’equity line che alla fine guadagna, ma che sembra non andare da nessuna parte. 

Attualmente la strategia lascia al mercato soltanto un’ora per creare i massimi e minimi di riferimento. È dunque possibile che definendo una finestra operativa diversa si possa ottenere un risultato migliore, grazie a livelli di ingresso più significativi. Andando quindi ad ottimizzare l’ora di inizio e di fine dell’operatività, si trova che operando dalle 18:00 fino alla mezzanotte, ovvero a fine sessione, le performance migliorano nettamente.

Nelle figure successive si nota come, utilizzando una size fissa di 10.000$ per trade, il profitto totale del sistema supera i 42.000$ in 480 operazioni, con un average trade di 88$. Questi risultati denotano ancora una strategia grezza, con un average trade non proprio entusiasmante se confrontato con la size utilizzata (88/10.000=0,88%).

Affinamento della strategia su Solana: Stop Loss e pattern di prezzo

La strategia al momento prevede l’utilizzo di uno stop loss a 1.000$, ovvero il 10% del valore della posizione. Nella Figura 4 si nota come, facendo variare lo stop loss dall’1% al 30% (ultima colonna a destra) del controvalore della posizione, si ottengano risultati decisamente interessanti. L’average trade, in particolare, sale a 127$ utilizzando uno stop loss di 2.100$. Questo valore risulta peraltro essere piuttosto stabile, viste le metriche fra 2.000$ e 2.400$. 

Osservando le equity line dei soli trade long o short, si nota come siano quelli short ad abbassare le metriche del sistema. Considerato che sul mercato spot aprire delle posizioni short ha un costo (si prende di fatto criptovaluta in prestito), si potrebbe pensare di operare solo long, con una semplice modifica del codice. Ma in questo caso proveremo a filtrare gli ingressi short operando solo quando si è verificato un certo pattern di prezzo, e non operando quando magari se ne verifica un altro.

Per provare a migliorare ulteriormente le metriche si potrebbe utilizzare qualche pattern di prezzo che possa identificare le migliori condizioni in cui eseguire le operazioni, filtrando quelle con più bassa probabilità di successo.

A tal proposito, ci serviremo di una lista proprietaria che riunisce al suo interno molte combinazioni di prezzo diverse tra loro che serviranno per comprendere in quali situazioni la crypto Solana (SOL) sembra rispondere meglio alla logica di breakout anche sul lato short. 

La combinazione di pattern “PtnSY=3” e “PtnSN=17” potrebbe essere un buon compromesso tra i principali parametri di riferimento (net profit, average trade, max intraday drawdown). Con il pattern PtnSY=3 infatti si consentirà l’ingresso short solo se il “body” della candela a 5 giorni (open di 5gg fa meno close di ieri) è stato minore del 50% del range totale nello stesso periodo (massimo high meno minimo low). Questa condizione, in cui il “body” non sia stato superiore al 50% del range totale, di fatto identifica delle giornate di poca convinzione del mercato, che spesso preludono ad una ripartenza del trend in caso di breakout. Con il PtnSN=17, invece, si impedirà di entrare short semplicemente se la candela di ieri è stata rialzista (close > open).

Osservando i risultati si nota come in effetti questa combinazione di filtri riesca a incrementare l’average trade (322$) e il net profit (77.309$). Anche il drawdown diminuisce e si attesta a -10.450$. Un buon miglioramento, visibile anche dalla forma dell’equity line che diventa più regolare.

Conclusioni sulla strategia trend following breakout sulla crypto Solana

Con l’aggiunta dei pattern si sono raggiunti dei buoni risultati, anche se certamente ancora lontani da quelli che si sarebbero raggiunti con il semplice “buy & hold” di Solana (SOL) dal 2017 ad oggi. 

Tuttavia le fluttuazioni del “buy & hold” non sono paragonabili a quelle vissute dal trading system, oltre al fatto che il trading system utilizza una size fissa, mentre nel “buy & hold” è come se si stessero reinvestendo gli utili ottenuti. 

La strategia trend following breakout si è dimostrata sicuramente interessante su Solana (SOL) e può essere applicata con i dovuti aggiustamenti ed ottimizzazioni a molte altre criptovalute. Questo mercato è infatti ancora piuttosto giovane e presenta un livello di volatilità elevato e spesso esplosivo, che ben si sposa con questa logica di trading a breakout. Come sempre, quindi, lasciamo al lettore il compito di sperimentare e sviluppare questa idea.

Alla prossima e buon trading!

Andrea Unger